FXOpen Broker

10+ years’
experience in FX

VISIT WEBSITE

Trading Accounts

ECN, STP,
Micro, Crypto

START TRADING

Try Free Demo

Practice Forex trading
risk free

OPEN DEMO ACCOUNT

PAMM Technology

Become a Master
or a Follower

JOIN PAMM SERVICE
Page 1 of 5 12345 LastLast
Results 1 to 15 of 68

Thread: Теханализ как способ понять

  1. #1
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default Теханализ как способ понять

    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хочу представить Вашему вниманию тему: "теханализ как способ понять". Надеюсь на то, что данная тема окажется полезной как для новичков так и для более опытных участников. Предлагаю в данной теме обсудить и разобраться, что в действительности представляет из себя теханализ, почему трейдер применяет его в качестве основы принятия торговых решений. Прошу Вас публиковать свои мысли в данном направлении, возможно у нас получится открыть что то новое для себя и повысить уровень понимания темы.



    Last edited by Sanyok11; 03-19-2012 at 07:56 PM.

  2. The Following User Says Thank You to Sanyok11 For This Useful Post:

    demren (05-26-2014)

  3. #2
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    Предлагаю нам задуматься, о том что такое технический анализ, чем на самом деле он является и как он может помочь трейдеру в принятии правильного решения, относительно сложившейся рыночной ситуации.

    Что написано об этом в официальных источниках:
    Технический анализ - это прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.

    Вот еще: Технический анализ представляет собой технику, которая предназначена для прогнозирования изменения цен в будущем через анализ истории рыночных данных, в первую очередь цен и объемов биржевых торгов.

    Вот о чем еще нужно вспомнить:
    1. Движения цен на активы учитывают все факторы . Это значит, что цена чутко реагирует на все внешние факторы, будь то заявление американского президента, сведения об уровне инфляции в Мексике или ураган в Калифорнии. Согласно теории Доу, любой фактор, способный повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в динамике индекса (цены). Разумеется, землетрясения и цунами непредсказуемы, но и они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике цен.

    2. Цены двигаются направленно. Это значит, что движения цен не хаотичны, а следуют в определенном направлении. Направление это и есть тренд. Тренды бывают трех видов : бычий ( вверх ), медвежий ( вниз ) и боковой (с незначительным наклоном в верх или вниз).

    3. История повторяется и ключ к пониманию будущего кроется в изучении прошлого.

    В моем понимании: технический анализ - это анализ рыночной ситуации, относительно взаимодействия технических элементов и цены актива.

    К тому же, я разделяю это понятие на два типа: массовый и индивидуальный теханализ.

    1) Массовый теханализ, создан обществом и в тоже время навязан ему, как индикатор возможного поведения массовой силы рынка в заранее установленных местах. В результате чего мы встречаем такие явления, как ложные пробои шейк ауты и другое.

    К массовому теханализу можно отнести такие графические модели и фигуры: тестирование линии тренда и реакция цены на него; тестирование ценового уровня и реакция цены на него; ожидание выхода ценны из (треугольника, флага..), и другое.

    2) Индивидуальный теханализ - это вид технического анализа, который индивидуален по своей сути и является инструментом понимания рынка, относительно своих представлений о нем. Он не публичен и по этому менее подвергнут, главному недостатку массового теханализа.

    При использовании данного вида анализа, трейдер сам выбирает тестирует и формализует, те принципы и законы относительно которых он будет действовать.
    Last edited by Sanyok11; 02-29-2012 at 10:22 AM.

  4. #3
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    Давайте рассмотрим, два варианта технического анализа применительно одной рыночной ситуации:

    1) Массовый теханализ:




    В данном примере мы имеем трендовую линию, построенную по одному из распространенных методов установки. В результате мы получили индикатор отбоя или пробоя линии, в зависимости от реакции цены на линию, мы принимаем решение относительно входа. В данном случае мы пробили линию, вскоре протестировали ее, и ожидали движение вниз, которое все таки произошло, но после развернулось и заставило нас задуматься о том что будет дальше, на каком уровне цена получит сопротивление к восходящему движению. И как мы видим, с данного примера классический подход применения массового теханализа, не дает нам такого ответа.

  5. #4
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    2) Индивидуальный теханализ:




    Здесь трейдер, имеет свой взгляд на рыночную ситуацию, который вырабатывался в процессе наблюдения за рынком и исследований конкретных рыночных ситуаций. Как мы можем видеть с рисунка, трейдер в данной ситуации имел уровни, которые дали ему возможность дождаться момента входа, и войти с соотношением прибыль/риск 1:5. Данный вид анализа, оказался более объективным и качественным по сравнению с массовым.

    В данном контексте хочу привести определение: Спекулянт в переводе с латыни обозначает наблюдательный. А скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля или инвестирование, все это является спекулятивными операциями на рынке.

    Делайте выводы.

  6. #5
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    Далее, мы попробуем разобрать ситуацию с использованием массового теханализа в своих целях. Высказывайтесь пожалуйста по опубликованному материалу, что Вы думаете по данному поводу и какой метод используете.

  7. #6
    Intraday Master Vitaliy Kingtreid's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    376
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    6.452
    Thanks
    59
    Thanked 103 Times in 72 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    Давайте рассмотрим, два варианта технического анализа применительно одной рыночной ситуации:

    1) Массовый теханализ:




    В данном примере мы имеем трендовую линию, построенную по одному из распространенных методов установки. В результате мы получили индикатор отбоя или пробоя линии, в зависимости от реакции цены на линию, мы принимаем решение относительно входа. В данном случае мы пробили линию, вскоре протестировали ее, и ожидали движение вниз, которое все таки произошло, но после развернулось и заставило нас задуматься о том что будет дальше, на каком уровне цена получит сопротивление к восходящему движению. И как мы видим, с данного примера классический подход применения массового теханализа, не дает нам такого ответа.
    как построена трендовая линия? Это вопрос конечно индивидуальный, но почему пропущен средний минимум между точками трендовой линии?

  8. #7
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    На вопрос "почему пропущен средний минимум между точками трендовой линии?" отвечать не имеет смысла, только по тому что "это вопрос конечно индивидуальный", как Вы заметили. В любом случае, проведенная через ту точку линия особой ценности в данном случае не имела.

  9. #8
    Intraday Master Vitaliy Kingtreid's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    376
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    6.452
    Thanks
    59
    Thanked 103 Times in 72 Posts

    Default

    Это мы по истории видим что не имела. Но если проводить линии таким образом, то как торговать? Появится ещё одно дно и линия снова изменится. Тогда непонятно где же закономерность, в основе которой лежит принцип тех анализа? А вот если переставить первую точку линии на пропуженое дно то получается пробитие и красивый откат к линии).
    Last edited by Sanyok11; 04-07-2012 at 03:59 PM.

  10. #9
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    Какой смысл Вам тогда писать о том что это дело индивидуальное??? А по поводу, предложенного Вами способа построения линии.., да действительно, цена в таком случае протестирует ее, вот только какая польза от этого (на всякий случай два варианта построения). По поводу, почему был пропущен средний минимум.., во первых он мог быть не пропущен а отменен и перестроена линия, во вторых к данной точке мог быть применен принцип избирательности (пропущенная не прошла критерий отбора).


  11. #10
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    Не много не правильно прочитал, хотя тот пост лишним думаю не будет.

    И так вот что мы получаем в предложенном Вами варианте построения линии тренда, отличный кстати пример.



    Где Вы наблюдаете тест линии, после пробоя?

  12. #11
    Intraday Master Vitaliy Kingtreid's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    376
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    6.452
    Thanks
    59
    Thanked 103 Times in 72 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    (на всякий случай два варианта построения). По поводу, почему был пропущен средний минимум.., во первых он мог быть не пропущен а отменен и перестроена линия, во вторых к данной точке мог быть применен принцип избирательности (пропущенная не прошла критерий отбора).
    Именно, всегда есть 2 варианта. И как раз, можно сказать, что любой тех.анализ состоит из вероятностей. А вот критерии отбора могут быть разными, поэтому и действует принцип избирательности при выборе точек входа/выхода.

  13. #12
    Intraday Master Vitaliy Kingtreid's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    376
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    6.452
    Thanks
    59
    Thanked 103 Times in 72 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    Не много не правильно прочитал, хотя тот пост лишним думаю не будет.

    И так вот что мы получаем в предложенном Вами варианте построения линии тренда, отличный кстати пример.



    Где Вы наблюдаете тест линии, после пробоя?
    Смотря какие критерии использовать.

  14. #13
    Bullish Apolonx's Avatar
    Join Date
    Jul 2012
    Posts
    39
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.230
    Thanks
    20
    Thanked 8 Times in 5 Posts

    Default

    тоесть получаеться, что тех анализ лишь показывает величину шанса хода цены в одну или другую сторону?

    и еще, если нету влиятельных новостей то тех анализ работает лучше или это не сильно сказываеться?

  15. #14
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    тоесть получаеться, что тех анализ лишь показывает величину шанса хода цены в одну или другую сторону?
    Можно и так сказать.

    Вообще суть трейдинга заключается в том чтобы оценить вероятность и перспективы (что не мало важно) того или иного движения и под эту вероятность адекватно выбрать размер сделки (лота), с учетом соотношения возможного убытка к прибыли.

    и еще, если нету влиятельных новостей то тех анализ работает лучше или это не сильно сказываеться?
    Здесь получается такая ситуация: массовый (популярный) теханализ, так или иначе указывает на места концентрации сделок (совершается много сделок), в результате данной проторговки (флета) формируется перекос сил покупателей и продавцов (к примеру объем сделок на покупку больше чем на продажу), в таких случаях ММ (манимейкер данного рынка) как гарант ликвидности данного рынка удовлетворяет запрос публики на покупку продавая актив покупателям. Таким образом ММ может влиять на рынок активизируя или уменьшая удовлетворение спроса, что в свою очередь преобразуется в графическое выражение процесса и мы можем наблюдать моменты когда очевидные на первый взгляд формации после не большей их реализации в начале формирования, просто на просто перечеркиваются несколькими мощными свечами в обратном направлении. Это приведена схема, одного из взглядов функционирования рыночной среды, а сценарии развода большинства достаточно уникальны для каждого отдельно взятого момента.

    Новости (финансово - календарные) по сути являются дополнительным источником манипуляции мнения о рынке. Лучше их показатели не учитывать в своей торговле, но есть моменты когда лучше не торговать при выходе тех или иных новостей (например Non-Farm Payrolls).

  16. The Following User Says Thank You to Sanyok11 For This Useful Post:

    Apolonx (02-24-2013)

  17. #15
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    14,878
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,403
    Thanked 14,037 Times in 6,122 Posts

    Default

    "Если вам покажется, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли меня неправильно"
    А. Гринспен.


    Это краткое изложение тезисов о проблеме разработки нового (синтетического) теханализа (СТА), который был бы существенно эффективнее классического ТА и тем более эффективнее интуитивных методов трейдинга, являлся бы анализом более высокого уровня и позволял принимать объективные обоснованные решения.
    Синтетический ТА учитывает в виде вычисляемых инфовоздействий как технические, так и фундаментальные данные для конкретного актива (т.е. при СТА осуществляется синтез инфовоздействий на актив, отсюда и название).
    Сразу следует отметить, что СТА не имеет ничего общего с классическим ТА, который в основном базируется на графических построениях. Синтетический теханализ полностью основан на достоверной информации об активах, извлекаемой из финансовых рынков с помощью специальных технологий .
    Не люблю писать длинно, поэтому излагаю тезисно. Полное изложение темы потребует написания огромной монографии.


    Почему плохо работает классический ТА


    Недостатки классического ТА известны, не будем здесь о грустном. Главный его недостаток — не учитывается множество факторов, влияющих на цену актива. Кроме того, классический ТА разработан в эпоху, когда отсутствовали технологии обработки больших инфомассивов. ФА для обычного трейдера малопригоден из-за запаздывания данных и большой доли ложной или малозначительной информации. Поэтому трейдер воспринимает рынок как слепые люди описывали слона в известной притче, когда трех слепых попросили описать слона. Один взялся за хобот, другой за ногу, а третий за хвост. Затем они описали слона так. Один сказал, что слон похож на шланг, другой - на ствол дерева, а третий – на веревку. Каждый по своему частично прав, но в целом все не правы. Задача же состоит в том, чтобы увидеть всего слона, т.е. рынок в целом.


    Сущность синтетического теханализа и о чем умолчал Доу


    Что же все таки управляет ценой актива? Одни говорят соотношение продавцов и покупателей, другие, что влияет психология толпы и прочее. Но нужно посмотреть в корень проблемы, установить не только причины появления продавцов и покупателей, но и в целом, кем и чем управляется цена.
    На самом деле ценой управляет экзогенная информация в широком смысле. Ее можно разделить на фоновую, событийно-новостную, инфу об участниках рынка, их настроениях и ресурсах, управляющую инфу кукла-маркетмейкера–манипулятора. Для участников рынка вся инфа делится на истинную инфу и ложную инфу в неразделяемой сложной смеси, куда входят и знания, полученные ранее от гуру или из книжек.
    Эта сложная информационная смесь создает видение участниками рынка текущей ситуации и формирует продавцов и покупателей — баланс спроса и предложения(заметим, что если бы вся инфа была доступна всем и была истинной, то все были бы только продавцами или покупателями, что невозможно).


    Упрощенная схема инфопотоков на финансовых рынках приведена на рис.1





    Итак, опуская подробности, краткий комментарий.


    Существуют источники истинной и ложной информации. Истинная инфа имеет видимую и скрытую часть. Каждый из участников рынка имеет ограниченный доступ к этим источникам в разной степени и у каждого из них под ее влиянием складывается соответствующее видение рынка, а затем, как следствие, на рынок поступают их ресурсы в виде продавцов или покупателей.
    Реально же финансовыми рынками управляет многомерный инфопоток — это неразделяемая смесь истинной объективной инфы, управляющией инфы кукла- маркетмейкера –манипулятора и интегральной инфы о настроениях и ресурсах участников рынка.
    Отсюда главные задачи синтетического теханализа: выделить эту управляющую инфу (непосредственно увидеть и выделить ее невозможно. Если пользоваться обычным ТА - это как с единственным ключом и отверткой пытаться диагностировать и ремонтировать двигатель Порша. Нужна система извлечения нужной актуальной управляющей инфы, а это возможно с помощью правильно построенной системы пассивной локации рынка (СПЛ), которая реализуется на основе Data mining(DM); используя свойство инерционности рынка на инфовоздействия, определить направление движения цены (заметим, что инерционность и порождает тренды, и чем мощнее воздействие, тем более выражен тренд и больше его длительность ); сформировать сигналы входа и закрытия позиции (это важно, современная интеллектуальная торговая система на основе СТА должна формировать все перечисленные сигналы, освобождая трейдера от мучений при выборе моментов входа, ТП и СЛ).


    Старик Доу когда-то сформулировал, что цены акций быстро реагируют на любую новую информацию и это относится не только к финансовым и экономическим показателям, но и к любой новости вообще. Но он не сказал главное — что важнеевсего решить обратную задачу - определить эту инфу. Но решить обратную задачу — это все равно как мясной фарш засунуть обратно в мясорубку и получить на выходе куски мяса, но с помощью современных интеллектуальных инфотехнологий иногда это сделать возможно.


    Как следствие, является некорректным распространенное утверждение, что рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива, что делает эту информацию бесполезной для получения прибылей. Те, кто так считает, ошибочно думают, что эту информацию невозможно извлечь.


    На так называемом «эффективном» рынке можно работать с эффективной торговой системой на основе СТА, а не искать «неэффективности», чем занимаются некоторые алгоритмисты.


    В сущности задача синтетического ТА соответствует во многом одной из проблем теории оптимального управления: как по реакции сложного объекта при ненаблюдаемых воздействиях прогнозировать его поведение.


    (Продолжение следует)


    Internet

Page 1 of 5 12345 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Disclaimer
2005-2019 © FXOpen All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Risk Warning: Trading on the Forex market involves substantial risks, including complete possible loss of funds and other losses and is not suitable for all members. Clients should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them in the light of their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors.

FXOpen Markets Limited, a company duly registered in Nevis under the company No. C 42235. FXOpen is a member of The Financial Commission.

FXOpen AU Pty Ltd., a company authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871ABN 61 143 678 719.

FXOpen Ltd. a company registered in England and Wales under company number 07273392 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, the Financial Services Authority) under FCA firm reference number 579202.

FXOpen does not provide services for United States residents.

Join us