FXOpen Broker

10+ years’
experience in FX

VISIT WEBSITE

Trading Accounts

ECN, STP,
Micro, Crypto

START TRADING

Try Free Demo

Practice Forex trading
risk free

OPEN DEMO ACCOUNT

PAMM Technology

Become a Master
or a Follower

JOIN PAMM SERVICE
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 24

Thread: Что нужно знать для того, чтобы создать грааль

  1. #1
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default Что нужно знать для того, чтобы создать грааль

    Всем привет.
    Я не знаю, насколько вам всем интересна данная тема, но лично мне очевидно, что на этом форуме собрались хоть и немногочисленные, зато весьма подкованные участники, среди которых даже присутствуют программисты. Данного сообщества, имхо, достаточно для того, чтобы создать качественный советник.
    Однако для этого необходимо понимание того, каким этот советник не должен быть. Именно поэтому предлагаю обсудить заявленную тему топика в двух направлениях:
    1) Чего не должно быть в советнике
    2) Что должен включать советник

    - - - Добавлено - - -

    1. Безиндикаторный вход
    Какова бы не была логика советника, использовать безиндикаторный вход, ИМХО, бессмысленно. В любой момент времени у нас есть доступ к истории валютной пары. А, значит, если правильно ее использовать, можно и нужно увеличить процент профитных сделок.
    2. Использование мартина, усреднений и т.п.
    В общем случае использование мартиноподобных механизмов вредно, а порой и бессмысленно. Сколько бы вы не рассчитывали на откат и закрытие мартинной сетки, рано или поздно отката не будет и депозит сольется. Это надо понимать и учитывать.
    Однако я не случайно написал "в общем случае", поскольку есть такие варианты выставления мартинных сеток, при которых шанс слива весьма мал. Это возможно только в случае вынесение уровня слива за рынок при использовании ММ, позволяющего это делать. "ckb это вам интересно, то обсудим отдельно.
    3. Локирование
    ИМХО использование локирования представляет собой неосознаваемый большинством трейдеров вред. Ведь по сути локирование замораживает капитал и откладывает на потом возникшую проблему, решение которой необходимо сейчас. По аналогии в современном бизнесе огромное значение придается товарному и денежному обороту. Чем выше эти показатели, тем более конкурентоспособна фирма. Так и с локированием, которое понижает скорость обращения капитала (депозита).

  2. The Following 2 Users Say Thank You to AnriAn009 For This Useful Post:

    artamir (08-28-2014), Sanyok11 (08-25-2014)

  3. #2
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    15,036
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,419
    Thanked 14,117 Times in 6,167 Posts

    Default

    В настройке советника не должно быть много переменных.

    Алгоритм советника должен быть логически понятен простому человеку.

    Советник должен использовать защитные стоп ордера.

  4. #3
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    В настройке советника не должно быть много переменных.
    Не соглашусь. Понятие "много" не применимо. Параметров должно быть столько, сколько требуется логикой.
    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    Алгоритм советника должен быть логически понятен простому человеку.
    Тоже спорное утверждение. Некоторые логики используют многомерные конструкции, некоторые - самообучаемые системы и т.д. Да в общем случае - хорошо, если логика понятна простому человеку.
    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    Советник должен использовать защитные стоп ордера.
    Согласен, что использование стоплоса предпочтительнее, чем локирование. Однако, если логика советника выводит уровень слива за рынок, стоплосы не нужны.

  5. #4
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    15,036
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,419
    Thanked 14,117 Times in 6,167 Posts

    Default

    Не соглашусь. Понятие "много" не применимо. Параметров должно быть столько, сколько требуется логикой.
    Как мне кажется, количество переменных как раз и "размывает" логику, и открывает путь в бесконечность оптимизации.

    Некоторые логики используют многомерные конструкции, некоторые - самообучаемые системы и т.д
    Кто как хочет так и продвигается к своему граалю

  6. #5
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Опираясь на вышеизложенное, постараюсь изложить вариант советника "внутри рынка".
    1. Вход индикаторный.
    Как бы не ругали существующие индикаторы, все же будем использовать индикаторный вход.
    Примем допущение, что рынок форекс представляет собой волновую субстанцию. И это недалеко от правды. Форекс всегда изменяется волнами: вверх, вниз, больше, меньше. На этом основании и сделаем вход. Назовем данный индикатор условно "джампер".
    2. Использование стоплоса.
    Отметем все виды сеток, мартинов, усреднений. Вход по паре одним ордером. Следующий вход - только после закрытия предыдущего (в минус или плюс). Главное, чего надо добиться - стабильное превышение профитных сделок над убыточными при равных ТП и СЛ. Кстати при входе "от балды" пр равных ТП и СЛ отношение профитных\убыточных сделок равно примерно 48\52 благодаря наличию спреда\комиссии. Именно это отношения нам и надо сдвинуть в нашу сторону.
    3. Размер ТП и СЛ.
    Не хотелось бы забивать вручную размер ТП и СЛ. Хорошо бы сделать так, чтобы советник сам определял их величину. Думаю, что это возможно с использованием волатильности. Именно активность валютной пары должна определять размер ТП и СЛ. Это будет второй индикатор в советнике "волатильность".
    4. Мультивалютность.
    Безусловно, можно использовать одновалютный вариант с установкой сова на разные пары. Однако, как по мне, гораздо предпочтительнее было бы сделать многовалютный вариант с отбором валютных пар для торговли по двум индикаторам: упомянутый уже "волатильность" и "спред". Такой вариант существенно упростит управление, вместо того, чтобы открывать
    5. Система компенсации убытков
    Предполагаю, что нелишней будет встроенная система компенсации убытков. Речь идет о повышении лотности ордеров в зависимости от убыточности предыдущих. Эффективность данной системы возможно проверить только в готовом советнике. Надеюсь на ее полезность.

  7. The Following User Says Thank You to AnriAn009 For This Useful Post:

    artamir (08-28-2014)

  8. #6
    Market Maker andref's Avatar
    Join Date
    Jan 2013
    Location
    Львов
    Posts
    4,116
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.066
    Thanks
    2,234
    Thanked 1,741 Times in 1,290 Posts

    Default

    Вопрос возник - а разве пункт 5, не противоречит пункту 2 по своей внутренней форме? Пускай ордер закрыт по стопу, но следующий, открытый , используя принцип увеличения лота, и есть так называемый мартенгиейл. Если брать стандартные правила работы с финансами, то при получении убытка, лотность ордера должна быть уменьшена, ввиду уменьшения общего капитала.

  9. The Following User Says Thank You to andref For This Useful Post:

    Sanyok11 (08-25-2014)

  10. #7
    Market Maker cool user DrJJ's Avatar
    Join Date
    Jan 2012
    Location
    Tashkent
    Posts
    11,646
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    556
    Thanked 2,846 Times in 1,951 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by AnriAn009 View Post
    5. Система компенсации убытков
    Предполагаю, что нелишней будет встроенная система компенсации убытков. Речь идет о повышении лотности ордеров в зависимости от убыточности предыдущих. Эффективность данной системы возможно проверить только в готовом советнике. Надеюсь на ее полезность.
    Это встроено в советнике eFXO.PSar
    Я бы к этому добавил и увеличение ТП после каждого убыточного ордера

  11. #8
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by andref View Post
    Вопрос возник - а разве пункт 5, не противоречит пункту 2 по своей внутренней форме? Пускай ордер закрыт по стопу, но следующий, открытый , используя принцип увеличения лота, и есть так называемый мартенгиейл. Если брать стандартные правила работы с финансами, то при получении убытка, лотность ордера должна быть уменьшена, ввиду уменьшения общего капитала.
    Без возможности протестировать данную "систему компенсации убытков" трудно судить о ее эффективности. Очень сильно все будет зависеть от количества идущих подряд убыточных сделок. Если это количество велико, то система не айс. Если же невелико, то система позволит быстрее наращивать профит.
    И ответ на ваш вопрос. При системе мартингейла при ошибочном входе мы пытаемся выставлением дополнительных увеличенных колен компенсировать убытки. Но вход то уже ошибочный. При использовании же "системы компенсации убытков" при ошибочном входе мы сразу принимаем полученный убыток и пытаемся по-новой войти в рынок правильно. ИМХО это не одно и тоже.

    - - - Добавлено - - -

    Quote Originally Posted by DrJJ View Post
    Это встроено в советнике eFXO.PSar
    Я бы к этому добавил и увеличение ТП после каждого убыточного ордера
    Увеличение ТП, имхо, по сути своей бесперспективно.
    Приведу пример, чтобы было понятнее.
    Допустим торгуем ночью. Волатильность пары в ночной период времени не превышает 10 пп за 1 час. Получив убыток по сделке, мы можем увеличить ТП следующего ордера. Но волатильность то не даст такого хода рынка, чтобы вы получили профит по увеличенному ТП. А вот убыток в таком случае получим с существенно большей вероятностью.
    По сути это относится и к дневной торговле, хоть там и больше разброс волатильности.
    Last edited by AnriAn009; 08-25-2014 at 03:29 PM.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to AnriAn009 For This Useful Post:

    andref (08-25-2014), artamir (08-28-2014)

  13. #9
    Market Maker cool user Dmitrii's Avatar
    Join Date
    Nov 2012
    Posts
    5,180
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    11.444
    Thanks
    2,322
    Thanked 1,512 Times in 982 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by AnriAn009 View Post
    Без возможности протестировать данную "систему компенсации убытков" трудно судить о ее эффективности. Очень сильно все будет зависеть от количества идущих подряд убыточных сделок. Если это количество велико, то система не айс. Если же невелико, то система позволит быстрее наращивать профит.
    И ответ на ваш вопрос. При системе мартингейла при ошибочном входе мы пытаемся выставлением дополнительных увеличенных колен компенсировать убытки. Но вход то уже ошибочный. При использовании же "системы компенсации убытков" при ошибочном входе мы сразу принимаем полученный убыток и пытаемся по-новой войти в рынок правильно. ИМХО это не одно и тоже.
    Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?

  14. The Following User Says Thank You to Dmitrii For This Useful Post:

    Sanyok11 (08-25-2014)

  15. #10
    Market Maker alek_snake's Avatar
    Join Date
    Nov 2012
    Posts
    1,194
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.080
    Thanks
    195
    Thanked 167 Times in 119 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Dmitrii View Post
    Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?
    Здесь одна ошибка - а кто сказал что вход будет по этой же паре и в том же направлении? Тот же индикатор волантильности не пропустит, ведь волна на бай уже давно пошла и вероятность продолжения снижается.

  16. #11
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    15,036
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,419
    Thanked 14,117 Times in 6,167 Posts

    Default

    Но волатильность то
    В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением

  17. #12
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением
    А направление покажет индюк "джампер".

    - - - Добавлено - - -

    Quote Originally Posted by Dmitrii View Post
    Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?
    Это при безиндикаторном входе. В нашем случае ваш вариант не прокатит.

    - - - Добавлено - - -

    И я ж написал - эффективность применения системы компенсации убытков зависит от длины серии убыточных ордеров. А вы тут же приводите пример бесконечной серии убытков. Может вы не читаете, что тут пишем?

  18. The Following User Says Thank You to AnriAn009 For This Useful Post:

    alek_snake (08-25-2014)

  19. #13
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Quote Originally Posted by Sanyok11 View Post
    В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением
    Советник не нужно гадать с направлением. Ему нужно выяснить только при каких условиях количество профитных сделок превысит количество убыточных и все. И при этих условиях и торговать.

  20. #14
    Moderator cool user Sanyok11's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    15,036
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.001
    Thanks
    7,419
    Thanked 14,117 Times in 6,167 Posts

    Default

    Ему нужно выяснить только при каких условиях количество профитных сделок превысит количество убыточных и все
    Понял, другой подход. Пропустил этот момент

  21. #15
    Bullish AnriAn009's Avatar
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    52
    FXO Shares
    0
    FXO Bonus
    0.000
    Thanks
    16
    Thanked 44 Times in 32 Posts

    Default

    Поясни плз, где прочитать можно про:
    *********************************
    FXO Shares 99
    FXO Bonus $30.628
    Обналичено $1822.31
    *********************************
    Это под твоим ником на форуме.

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Disclaimer
2005-2019 © FXOpen All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.

Risk Warning: Trading on the Forex market involves substantial risks, including complete possible loss of funds and other losses and is not suitable for all members. Clients should make an independent judgment as to whether trading is appropriate for them in the light of their financial condition, investment experience, risk tolerance and other factors.

FXOpen Markets Limited, a company duly registered in Nevis under the company No. C 42235. FXOpen is a member of The Financial Commission.

FXOpen AU Pty Ltd., a company authorised and regulated by the Australian Securities & Investments Commission (ASIC). AFSL 412871ABN 61 143 678 719.

FXOpen Ltd. a company registered in England and Wales under company number 07273392 and is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (previously, the Financial Services Authority) under FCA firm reference number 579202.

FXOpen does not provide services for United States residents.

Join us