Ну в принципе так и произошло. Теперь на очереди такая же продажа в итоге.Originally Posted by slos
На реале тоже смотрю заработал. Так что все вроде нормально. Вопрос снят и других пока, слава Богу нет. Впрочем, как и новых идей пока тоже.
artamir (08-11-2014)
Так оно и есть, стабильная, с учетом грамотных настроек.
Удивлял результатами тестирования и реала niksh. Сам автор ТЗ для Martini, Mik 2806 принял активное участие в отладке и развитии советника.
Вот мои результаты прогонов в тестере с начала этого года на EURJPY, 5-знак
За 7 с небольшим месяца депозит был увеличен почти в 8 раз. Тестил под относительно реальные цифры - 200$. Плечё 1:500. Риск можно и в 0 делать.
StrategyTester-M5-200.rar
Увеличение Начального депозита не приводит к увеличению Чистой прибыли, только снижается Максимальная просадка. Её снижение и увеличение Сделок (как следствие - увеличение Неприрывных выигрышей) можно добиться изменением настроек трала. (уменьшение STR_PriceStart)
С настройками Трала еще надо будет работать под пару и время отдельно, как и весь сов.
Начальный депозит 100$ и измененный Трал.
Да, еще. Pause=300
На тесте наблюдается некая активность советника отличная от демо. Всвязи с этим, памятуя Ваши слова, artamir
напрашивается вопрос, не играет ли при тестировании Советник FXO.SlosTraling с нами злую шутку - эпизодически открывая ордера.
Не имею возможности сравнить с демо, т.к. настройки менялись.
Вопрос: Открываются ли продажи при отсутствии ордеров в тестере стратегий при тестирвании Martini_TWEEX_TRALING?
Если эта функция осталась в советнике Martini_TWEEX_TRALING v4.00, то все тесты можно забыть и сидеть за компом тестируя бессмысленно.
Если используется FXO.SlosTraling v4.00 то в нем полностью удален блок открытия ордеров.
Только что проверил.
Результате так же могут отличаться и на реале. Архивные котировки имеют периодические разрывы и значительные.
Там где слив на тесте - на реале может проскочить. Но при этом наоборот на реале более низкая доходность. (Стоит ли у тебя где советник на реальном счету?)
Пробовал твои настройки к моим архивам - че то совсем не то (а жаль)
Не мог бы ты прогать мои на евройене м-15 (сет прилагаю, надеюсь знаешь как им пользоваться) и ради интереса сравнить результаты при равном депо и временном интервале (?)
Set MartiniTWEEX_Trailing.rar
- - - Добавлено - - -
А так у меня он на трех центовых. Одна старая пока раздельная с тралом версия так и работает. И 2 новых, правда совместно с ручной торговлей по индикаторным отбойным уровням, на которую пока никак не решусь составит техзадание для автоматизации.
Доходность отдельной старой версии пока никакая. Резкий скачок на графике - это из-за ошибок в настройках, из-за которого появились сделки с непропорционально большим объемом по отношении к депо и риску (если помнит кто). Минимальный лот 0.01 риск 0.01 за шаг в 1 пп = 0.1 цента прибыли/убытка. Впрочем и текущее депо примерно 5900 центов. Но работает очень интересно. Причем особой разницы в работе старой раздельной версии и новой не замечаю. Причем и трал у меня там пока устаревшей версии 2.1:
Last edited by slos; 08-30-2014 at 04:25 PM.
nahodka (08-30-2014)
p.s. Когда то я тоже обращался к 5-ти минутному таймфрейму в надежде повысить доходность советника и действительно там она тогда оказалась выше чем на м-15
nahodka своими экспериментами вновь мне напомнил об этом. Сегодная я погонал в тесте одни и теже текущие свои настройки твикса (с учетом м-5 SignalTimeFrame-2 и м-15 SignalTimeFrame-3) на этих графиках с января текущего года по конец августа.
И действительно средняя доходность на м-5 вновь оказалась раза в 1.5 выше чем на м-15
Но и торговля при этом стала несколько рискованнее.
К примеру пытаясь нащупать самое минимальное исходное депо при котором оно не сольется при прогоне оказалось что на м-15 это 150$ а на м-5 1500$ (т.е. фактически исходный запас балланса при прогоне на м-5 необходим кратно больше чем на м-15)
Конечно это частный случай зависящий и от качества тестирования и архива котировок и временого периода. Но думаю что это общая тенденция и закономернось.
Далее. Во время тестирования встретились 2 кризисных участка - в начале февраля и в марте.
На м-15 советник справился с ним при помощи 6-ти колен (5 утроений исходного объема 1-й сделки) на м-5 - 7 колен...
Правда, прогоняя "с нуля" конкретно этот участок 150$ депо на хватило, а преодолел он его тоько с уровня 450$. (На м-5 хватило тех же 1500 $ без изменений)
Как то так. Каждый сам должен решать что ему лучше - более безопасная торговля с меньшей доходностью или с большей доходностью более рискованная!
Впрочем лично я переведу пару микроцентовых счетов (минимальный лот 0.01 дающий 0.1 цента за 1 пп ценового движения) на м-5 Оставив м-15 на центовом где 1 цент за 1 пп. И понаблюдаю какая будет разница при реальной торговле и будут ли повышенные потенциальные риски того стоить
Last edited by slos; 09-06-2014 at 09:24 AM.
nahodka (08-31-2014)
Тестовый визуал кризисных участков на м-15 и м-5
Просто красиво!
"Девятый вал" Айвазовского (Тестовый прогон одного из "кризисных" участков)
p.s. Многие депозиты терпят крушения от таких "волн-убийц" если не держать в голове 100%-ю вероятность встречи с ней
Last edited by slos; 08-31-2014 at 06:15 PM.
Сегодня советник удачно вскарабкался на очередную "волну-убийцу"!
Впрочем дело ограничилось всего 4-мя коленами после чего благодаря Драги ситуация удачно разрешилась:
Блок отвечающий за совместный нарастающий трейлинг стоп всех сделок серии в безубытке отработал на 5+! Правда по мере нарастания профита и отставания общей линии закрытия от текущей цены пришлось вручную последовательно уменьшать коэффициент отставания с 0.4 до 0.1 (Нужно еще кстати над этим подумать. Мне не нравится это "в ручную")
Ложка дегтя - пока рос профит продаж росло количество колен и противонаправленных сделок серии убыточных покупок, которые будут уже скорее всего закрываться не столь триумфально и профитно. Ну да и так все слава Богу! Надеюсь Мартини разрулит в конечном итоге и их!
- - - Добавлено - - -
p.s. Кстати на др. счетах где я коэффициент снизил до 0.2 а не 0.1 Серия продаж продолжает свое существование, локируя нарастающий убыток по противоположным покупкам (там не на м-15 а м-5 их набежало тоже уже 4 колена против 4-х колен продаж) и над этим тоже нужно подумать как лучше в итоге должно быть)
Last edited by slos; 09-04-2014 at 10:38 PM.
nahodka (09-04-2014)
Что-то данная тема просела. Надо обновить новостями.
Вот отчет за месяц с демо на EURJPY, 5-знак. Чистая прибыль: 122$
DetailedStatement.rar
В начале подбирались настройки и график "колбасит" сильнее.
Сейчас настройки примерно как на скрине для депо в 100$ (смотри выше).
После обсуждения с slos пришли к мнению о возможной просьбе по модификации трала. Т.к. в настоящей версии сильно начинает отставать С\Л от рыночной цены в то время когда цена приближается к Т\П и ордер\а нужно закрывать.
Вот два примера по Buy и Sell с теста, когда ордер не был закрыт по Т\П и не был закрыт по "отставшему" С\Л.
P.S. Да, просьба slos по тесту его сета на моих котировках сделана. Идея с утроением лота не прошла.
Ха!
Вижу и slos не оставляет любимую ветку.
Last edited by nahodka; 09-04-2014 at 11:55 PM.
slos (09-05-2014)
Ночью закрылась оставшаяся на м-15 серия ордеров BUY в 4 колена. Забыл вчера после закрытия серии ордеров SELL изменить коэффициент отставания SLKoef с 0.1 на 0.4 Ну да оно вроде оказалось и к лучшему в данном случае т.к. закрылось все почти сразу при достижении PriseStаrt=20 (пп)
Так же ночью закрылась и не закрывшаяся на м-5 отставшая по началу в своем закрытии от м-15 при SLKoef= 0.2 серия ордеров SELL.
Серия ордеров BUY не вышедшая при числе колен 3 в зону своего безубытка, в отличии от м-15 где число колен достигло значения 4 пока не закрылась
Last edited by slos; 09-05-2014 at 04:12 AM.
andref (09-05-2014)
Хотел бы отметить некоторое концептуальное изменение связанное с этим дополнительным тралом безубытка.
Мартин по-прежнему требует заначительного объема исходного торгового баланса для безопасной торговли.
Но иногда бывают и приятные исключения. В частности такие вот "провалы" в тему, приносят иногда относительно значительные и прибавки к депо т.к. все усредненные сделки даже с последними самыми большими объемами, в частности в данном конкретном случае, закрылись в зоне безубытка.
Вообще, изначальная концепция данного мартина (впрочем в основном и всех их разновидностей) - советник "зарабатывает" первыми исходными сделками с минимальными исходными объемами, открывающимися по своему (везде разному) торговому алгоритму своей индивидуально для каждого торговой системы. А усредненные сделки серий уже страхуют эти минимальные заработки закрывая в итоге их на этом же минимальном уровне несмотря на значительно возрастающие по мере роста усреднений текущие торговые риски, закрывая их при минимальном выходе в эту общую зону б/у.
Прикрутив (при помощи artamir естественно) трал безубытка всех усредненных сделок в этой зоне б/у я попытался несколько изменить эту концепцию и теперь более значительный прирост депо происходит в основном именно за счет этих серий на кризисных участках, (раз уж все рано от них и возросших торговых рисков нам никуда к сожалению не деться, а более рискованная торговля тогда уж по идее должна быть и более профитной) чем на участках более спокойных "комфортных" где он так же минимально и продолжает зарабатывать как и минимально зарабатывал и при прежней концепции (имхо)
Last edited by slos; 09-07-2014 at 04:39 PM.
nahodka (09-06-2014)
p.s. Неделя оказалась в итоге интересной и профитной. Торгуем мала-мала однака !
nahodka (09-06-2014)
"...по мере нарастания профита и отставания общей линии закрытия от текущей цены пришлось вручную последовательно уменьшать коэффициент отставания с 0.4 до 0.1 (Нужно еще кстати над этим подумать. Мне не нравится это "в ручную")..."
Вопрос к artamir
Возможно ли модернизировать блок дополнительного встроенного трала безубыточных серий по следующему принципу описанному тут (?)
http://forum.fxopen.ru/showthread.ph...=1#post2120002
Версия 5.0
Выложен откомпелированный вариант советника.
Исходники выложу чуть позже.
Это сделаноо, чтоб не возникло путаницы при установке советника в терминал.
Добавленыые настройки можно посмотреть в этом сообщении.
Опа! Оперативно! Очередной респект и спасибо!
Вопрос. Гонял на тесте в режиме визуализации. Отдельные сделки тралит отлично. Но вот на участке с 28 августа по 4 сентября у меня не получился тот эффект что был на реале.
В связи с этим вопрос. Возможно причина в отличии котровок в тесте от реальных. А может быть причина и в другом.
Я обратил внимание что за время работы серии усредненных продаж одновременно параллельно открылись и закрылись две отдельные противоположные покупки по тралу.
Могли они уменьшить за время набора профита текущий SLKoef у себя и одновременно у серии продаж из-за чего они могли закрыться преждевременно гораздо выше чем со старым тралом (?)
Пробовал на разных счетах у разных ДЦ:
Получилось на м-5 (правда тут и колен поучилось 4 а на реале - 5)
На м-15 нет
Тут результат чуть лучше, но и колен всего 3
Last edited by slos; 09-08-2014 at 10:27 PM.
Posting Permissions
Reply With Quote
Bookmarks