FXOpen.Trailing - Советник для сопровождения и модификации рыночных ордеров

[MaxZ]

Здравствуйте.

Данный советник был написан в рамках проекта "Отдам советник, индикатор или скрипт за идею". Присоединяйтесь!! Ваша идея ждёт реализации!

Я тут собрался написать советник для сопровождения и модификации рыночных ордеров FXOpen.Trailing. Вижу модификацию как StopLoss'а, так TakeProfit'а рыночных ордеров. Уровни стопов могут как сужаться, так и расширяться в определённые моменты (всё будет зависеть от условий). Также для сопровождения и модификации рыночных ордеров вижу использование различных индикаторов (например, Parabolic SAR, ATR).

Знаю, что в интернете полно разных советников с Trailing'ом, но Мне захотелось собрать ещё что-то подобное для форума FXOpen и на то есть следующие причины: код советника будет открыт для свободного доступа, будут приниматься предложения для последующей его модернизации и часть идей или полностью код можно будет легко вставить в любой другой советник (это касается и темы с заказами "Отдам советник, индикатор или скрипт за идею").

---

Советник FXOpen.Trailing написан!

Настройки у советника следующие:

Общие настройки:
- Symb, название торгового инструмента, с которым советник работает (если "All", то работает со всеми торговыми инструментами, если "" (пустое поле), то работает с торговым инструментом, на который
советник установлен);
- Magic, магическое число для ордеров, с которыми советник работает (если -1, то работает со всеми ордерами);
- CorrectError130, корректировка размеров TrailingStop'а и TrailingProfit'а с учётом StopLevel'а;
- AddAtStopLevel, страховочное значение, которое при корректировки размеров TrailingStop'а и TrailingProfit'а прибавляется к StopLevel'у.

Примечание: для параметра AddAtStopLevel нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Параметры для BreakevenStop'а:
- BreakevenStopEnable, true - выставление уровня StopLoss'а в безубыток включено, false - выключено;
- BreakevenStopDelta, значение прибыли в пунктах, после которого выставляется уровень StopLoss'а в безубыток.

Примечание: для параметра BreakevenStopDelta нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Параметры для TrailingStop'а:
- TrailingStopEnable, true - TrailingStop включен, false - выключен;
- TrailingStopStart, значение прибыли в пунктах, после которого начинается TrailingStop (может быть отрицательным);
- TrailingStopDelta, TrailingStopStep, параметры для TrailingStop'а.

Примечание: для параметров TrailingStopStart, TrailingStopDelta, TrailingStopStep нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Параметры для TrailingStop'а по ATR:
- TrailingStopATREnable, true - TrailingStop по ATR включен, false - выключен;
- TrailingStopATRStart, значение прибыли в пунктах, после которого начинается TrailingStop по ATR (может быть отрицательным);
- TrailingStopATRStep, шаг, измеряемый в пунктах, между предыдущей и следующей модификациями (если 0, то TrailingStop по ATR плавающий как вверх, так и вниз);
- ATRStopTimeFrame, период графика, для которого рассчитывается ATR;
- ATRStopPeriod, период ATR;
- ATRStopCalculationBar, номер бара, на котором рассчитывается ATR;
- ATRStopStart, значение ATR, выше которого начинается Trailing;
- ATRStopDeviation, множитель для вычисления StopLoss'а.

Примечание: для параметров TrailingStopATRStart, TrailingStopATRStep нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Параметры для TrailingStop'а по Parabolic SAR:
- TrailingStopSAREnable, true - TrailingStop по Parabolic SAR включен, false - выключен;
- TrailingStopSARStart, значение прибыли в пунктах, после которого начинается TrailingStop по Parabolic SAR (может быть отрицательным);
- TrailingStopSARMin, минимальный StopLoss;
- SARStopTimeFrame, период графика, для которого рассчитывается Parabolic SAR;
- SARStopStep, SARStopMaximum, настройки для Parabolic SAR;
- SARStopCalculationBar, номер бара, на котором рассчитывается Parabolic SAR.

Примечание: для параметров TrailingStopSARStart, TrailingStopSARMin нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

ВНИМАНИЕ!!! Параметры для TrailingProfit'а полностью идентичны параметрам для TrailingStop'а, а действие их - зеркально и предназначено для модификации TakeProfit'а рыночных ордеров!

Дополнительные настройки:
- DebugTrade, отладка торговли (во вкладку терминала "Журнал" выводятся сообщения, касающиеся торговых операций, которые совершает советник);
- Color_Buy, Color_Sell, цвета для меток и линий от торговых операций (для Buy- и Sell-ордеров соответственно);
- TrailingTest, true - функция включена и служит для тестирования различных режимов советника в тестере стратегий (в рынке всегда находится один ордер, который открывается в зависимости от характера предыдущего бара: Buy открывается, если предыдущая свеча бычья, Sell - если медвежья), false - функцию выключена.

Принимаются предложения для советника FXOpen.Trailing версии 2!

ВНИМАНИЕ!!! Не включайте более одного режима для TrailingStop'а (выберите либо классический TrailingStop, либо TrailingStop по индикатору ATR, либо TrailingStop по индикатору Parabolic SAR). Тоже самое касается и режимов для TrailingProfit'а. Иначе советник будет очень много и при этом бессмысленно модифицировать рыночные ордера.

С уважением, Максим З..

[MaxZ]

Советник FXOpen.Trailing версии 1:
- различение ордеров по Magic'у и торговому инструменту (предложение от Пользователя andref);
- классическое выставление уровня безубытка;
- классический TrailingStop;
- TrailingStop по индикатору ATR;
- TrailingStop по индикатору Parabolic SAR (предложение от Пользователя Slos);
- TrailingProfit по идеям из предыдущих четырёх пунктов (зеркальный).

Советник FXOpen.Trailing версии 2:
- TrailingProfit по индикатору ADX (предложение от Пользователя Slos);
- TrailingProfit по скорости изменения цены (предложение от Пользователя Slos).

...

- здесь может быть Ваше предложение ()...

Принимаются предложения для советника FXOpen.Trailing версии 2.

[andref]

Привет. Классная и нужная у тебя идея!! По своему опыта знаю что иногда требуется для разных пар разные настройки. К примеру волонтильность бакс/канадец и евройена, как Луна и Солнце. Поэтому было бы не плохо в трале иметь возможность осуществлять выбор валютного инструмента. Из этого следует, что нужен магик ( для тех кто одновременно работает с такими парами) что бы поставить два разных на один терминал.

[slos]

Приветствую.
Меня в данном советнике и нтересуют 2 вещи:
1. Трейлинг стоп по различным параметрам Параболика:
- с исходным стопом по последнему его сигналу и последующим изменением его уровня с каждой новой точкой (сигналом) на каждом новом баре поначалу в убыточной зоне сделки и последующим ее переходом в зону прибыли (Если сделка - бай - по нижним точкам под ценой; если сделка селл - по верхним точкам над ценой).
- с исходным стопом по последнему его сигналу и последующим изменением его уровня начиная уже с уровня безубытка сделки (когда точки перейдут в зону профита сделки), до этого момента уровень стопа остается неизменным;
2. Трейлинг профита в зависимости от скорости изменеия цены. Если цена меняется быстро, то при подходе цены к уровню тейк профита на определенное (N-ное) кол-во пп к нему - его уровень отодвигается на N-ное колво пп в сторону текущего движения. Это N - сделать естественно переменной с возможностью менять ее значение в настройках.
Пока единственное что пришло на ум - использование индикатор ADX (ADX – это «индикатор вероятной направленности». Именно так расшифровывается эта аббревиатура):
- в случае если его голубая кривая направлена вверх (значение на текущем баре выше чем на предыдущем) и при этом пунктирная +DM выше -DM господствующая тенденция бай находится в силе и трейлинг профита для бай сделок включен.
- в случае если его голубая кривая направлена вверх (значение на текущем баре выше чем на предыдущем) и при этом пунктирная +DM ниже -DM господствующая тенденция селл находится в силе и трейлинг профита включен для селл сделок.
- в обратном случае (значение на текущем баре ниже чем на предыдущем) - господствующая тенденция (не важно какая) слабеет и трейлинг профита бездействует для любых сделок ( и бай и селл).

3. Индикатор ATR тоже заинтересовал. По идее как то можно использовать (судя по его описанию) и его, но пока если честно не понятно - как.
"...смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек."
"...Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
Высокий – диапазон широкий, торговля активная."
Идея понятная, но конкретно какие значения определить высокими а какие низкими, плюс высокие значения могут быть уже в зоне перекупленности, а низкие - в зоне перепроданности, когда господствующие тенденции уже "в зоне риска" - не ясно пока.
Возможно кто с этим индикатором больше знаком?

[slos]

Вопрос: а может советник самостоятельно отсчитывать скорость изменения цены без всяких ADX и прочее. Допустим больше или равно 1 пп в секунду?
Точнее наверное будет правильнее - больше или равно определенного кол-ва пп за определенное кол-во секунд?

[MaxZ]

Приветствую.
Меня в данном советнике и нтересуют 2 вещи:

Здравствуйте. Рад видеть Вас в данной ветке!

1. Трейлинг стоп по различным параметрам Параболика:
- с исходным стопом по последнему его сигналу и последующим изменением его уровня с каждой новой точкой (сигналом) на каждом новом баре поначалу в убыточной зоне сделки и последующим ее переходом в зону прибыли (Если сделка - бай - по нижним точкам под ценой; если сделка селл - по верхним точкам над ценой).
- с исходным стопом по последнему его сигналу и последующим изменением его уровня начиная уже с уровня безубытка сделки (когда точки перейдут в зону профита сделки), до этого момента уровень стопа остается неизменным;

Предложение принято. Спасибо за идею! Думаю, что оба варианта будут полезны.

---

2. Трейлинг профита в зависимости от скорости изменеия цены. Если цена меняется быстро, то при подходе цены к уровню тейк профита на определенное (N-ное) кол-во пп к нему - его уровень отодвигается на N-ное колво пп в сторону текущего движения. Это N - сделать естественно переменной с возможностью менять ее значение в настройках.
Пока единственное что пришло на ум - использование индикатор ADX (ADX – это «индикатор вероятной направленности». Именно так расшифровывается эта аббревиатура):
- в случае если его голубая кривая направлена вверх (значение на текущем баре выше чем на предыдущем) и при этом пунктирная +DM выше -DM господствующая тенденция бай находится в силе и трейлинг профита для бай сделок включен.
- в случае если его голубая кривая направлена вверх (значение на текущем баре выше чем на предыдущем) и при этом пунктирная +DM ниже -DM господствующая тенденция селл находится в силе и трейлинг профита включен для селл сделок.
- в обратном случае (значение на текущем баре ниже чем на предыдущем) - господствующая тенденция (не важно какая) слабеет и трейлинг профита бездействует для любых сделок ( и бай и селл).

Предложение принято. Идея интересная. Ранее не встречал такого. Спасибо!

---

(ADX – это «индикатор вероятной направленности». Именно так расшифровывается эта аббревиатура)

А Я вот такую нашёл аббревиатуру:

Индикатор Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Movement Index, ADX) помогает определить наличие ценовой тенденции. Его разработал и подробно описал в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер.

Вот остальное (принцип, по которому предлагают торговать):

Простейший метод торговли на основе системы направленного движения предполагает сравнение двух индикаторов направленности 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо графики индикаторов наносятся один на другой, либо +DI вычитается из -DI. У. Уайлдер предлагает покупать, если +DI поднимается выше -DI, и продавать, когда +DI опускается ниже -DI.

Эти простые торговые правила У.Уайлдер дополняет также «правилом экстремальных точек». Оно служит для устранения ложных сигналов и уменьшения числа заключаемых сделок. Согласно принципу экстремальных точек, в момент пересечения +DI и -DI необходимо отметить «экстремальную точку». Если +DI поднимается выше -DI, этой точкойявляется максимальная цена дня пересечения. Если +DI опускается ниже -DI, эта точка - минимальная цена дня пересечения.

Экстремальная точка затем используется как уровень вхождения в рынок. Так, после сигнала к покупке (+DI поднялся выше -DI) необходимо дождаться, когда цена поднимется выше экстремальной точки, и лишь после этого покупать. Если же цене не удается преодолеть уровень экстремальной точки, следует сохранять короткую позицию.

[MaxZ]

Вопрос: а может советник самостоятельно отсчитывать скорость изменения цены без всяких ADX и прочее. Допустим больше или равно 1 пп в секунду?
Точнее наверное будет правильнее - больше или равно определенного кол-ва пп за определенное кол-во секунд?

Если придумаете принцип расчёта скорости цены, то сможет! Например, сколько советник прошёл пунктов за последние N секунд рассчитать можно и это не сложно. Имеются тут ввиду, сколько пунктов советник прошёл в одном направлении, т.е. на сколько цена возросла или упала. Можно конечно и в общем, пункты вверх и пункты вниз суммировать! Формализуйте нужные условия и реализуем их.

[slos]

Я имел ввиду скорость изменеия пп по тренду в сторону текущей сделки для вкл/выкл трала тейк профита.
К примеру: Если цена подошла к уровню тэйк профита на 10 пп и при этом последние 10 пп она прошла за меньше или равно 10 сек - то уровень тэйк профита отодвигается на 10 пп. Ну или заменить 10 на любое N (?)
p.s. т.к. цена при этом может гулять в обе стороны - наверное правильнее будет действительно учитывать не общее кол-во пройденных пп, а именно изменение между уровнями котировок в сторону профита сделки в 10 пп (?)

- - - Добавлено - - -

Думаю, если это возможно, то данный трал профита будет уместен не только в моем советнике. (имхо).
Можно подумать и о обратном. К примеру мы имеем трейлинг стоп в 50 пп на бай сделке. Цена вышла в безубыток, но уровень стоп лосса при этом находится недалеко от старта сделки. Допустим цена находится в текущем профите в 60 пп. И тут цена резко начинает снижаться на N пп за N секунд - сделка закрывается с тем профитом, что остался. (?)
Если помечтать, то возможно с таким сопровождением профита и стопа многие ранее убыточные советники реанимируются и обретут второе дыхание (?)

- - - Добавлено - - -

Тут если разобраться можно вообще отдельно сделать советник не заморачиваясь о различных комбинациях сигналов на вход в ту или иную сторону.
К примеру рынок в спокойном состоянии. Цена начинает изменяться с определеной скоростью - открывается сделка от текущих (правда при этом если брокер успеет вовремя среагировать) и закрыывается при обратном ценовом движении тоже с определенной скоростью. (?)
Да, - при этом действительно будет соблюдаться важное правило давать прибыли расти и отсекать убытки.
p.s. Ему и название можно дать Speed (Скорость):

Вот еще вариант, правда не такой разрушительный как перед этим. Чего не скажешь о самой музыке. Но мне нравится:

p.s. Все, больше флудить не буду. Сори!

[MaxZ]

Я имел ввиду скорость изменеия пп по тренду в сторону текущей сделки для вкл/выкл трала тейк профита.
К примеру: Если цена подошла к уровню тэйк профита на 10 пп и при этом последние 10 пп она прошла за меньше или равно 10 сек - то уровень тэйк профита отодвигается на 10 пп. Ну или заменить 10 на любое N (?)
p.s. т.к. цена при этом может гулять в обе стороны - наверное правильнее будет действительно учитывать не общее кол-во пройденных пп, а именно изменение между уровнями котировок в сторону профита сделки в 10 пп (?)

Данное предложение вполне оправданное и Я реализую его, и отдельно с индикатором ADX.

Думаю, если это возможно, то данный трал профита будет уместен не только в моем советнике. (имхо).
Можно подумать и о обратном. К примеру мы имеем трейлинг стоп в 50 пп на бай сделке. Цена вышла в безубыток, но уровень стоп лосса при этом находится недалеко от старта сделки. Допустим цена находится в текущем профите в 60 пп. И тут цена резко начинает снижаться на N пп за N секунд - сделка закрывается с тем профитом, что остался. (?)
Если помечтать, то возможно с таким сопровождением профита и стопа многие ранее убыточные советники реанимируются и
обретут второе дыхание (?)

Мечтать не вредно! Но попробовать всегда можно! А ещё можно понаблюдать за ценой в реале.

Тут если разобраться можно вообще отдельно сделать советник не заморачиваясь о различных комбинациях сигналов на вход в ту или иную сторону.
К примеру рынок в спокойном состоянии. Цена начинает изменяться с определеной скоростью - открывается сделка от текущих (правда при этом если брокер успеет вовремя среагировать) и закрыывается при обратном ценовом движении тоже с определенной скоростью. (?)
Да, - при этом действительно будет соблюдаться важное правило давать прибыли расти и отсекать убытки.

Я писал такого советника... Разный период расчёта скорости брал: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 300 секунд. Ничего хорошего не вышло.

Да и ведь скорость цены показывает та же скользящая средняя (MA). А по ней торгуется прибыльно? У MA только точность ниже (меньше минуты не задать период), но повышение точности помогает не сильно. Торговать на шуме тяжело. Trailing также: либо даёт дополнительную прибыль, либо режет её часто. Чего больше (дополнительной или урезанной прибыли) - тяжело выяснить! Но копать в этом направлении можно и нужно! Танцевать с ценой можно и нужно! Танец цены можно прочувствовать!

p.s. Ему и название можно дать Speed (Скорость):

Очень крутая штука!! Вот бы Бедным раздать бюджет от всего этого снятого...

[Sanyok11]

Танцевать с ценой можно и нужно!

Больше экзотики: Вы знаете, что я слышал о попытках преобразования динамики изменения цены в звуковые сигналы. Данный подход, построен на факте первичности звукового восприятия человеком информации относительно природных инстинктов. Но данная идея не свежа.

[MaxZ]

Больше экзотики: Вы знаете, что я слышал о попытках преобразования динамики изменения цены в звуковые сигналы. Данный подход, построен на факте первичности звукового восприятия человеком информации относительно природных инстинктов. Но данная идея не свежа.

Круто! Trailing - это и есть что-то подобное танцу с ценой или за ценой! Танцу с шумом от преобразования истинной цены! Всем ведь известно, что поставщики котировок и потом ещё брокеры зашумляют (преобразуют уже известный ряд значений цены в более сложный) истинные котировки. Также они любят увеличивать число тиков.

Ирония целая складывается: Мы боримся Trailing'ом с шумом, а в довесок поставщик и брокер зашумляют цену ещё сильнее, пытаясь побороть Трейдера и ещё больше запутать Его, когда Тот снижается с старшего ТФ на пятиминутки, минутки и тики.

[slos]

"...Я писал такого советника... Разный период расчёта скорости брал: 10, 20, 30, 60, 120, 240, 300 секунд. Ничего хорошего не вышло."

Мда, а жаль! Напоминает изобретение вечного двигателя и поиски философского камня!
Очень, очень редкая идея дает в итоге стабильную прибыль. Впрочем, если бы все было так просто - никто бы в итоге не работал! Как в песне - вкалывал бы робот, а не человек!
Что ж, будем искать...!

[slos]

В теме "Обсуждение советника Tractor" выложил некоторые идеи по поводу избирательного закрытия определенной части текущих противоположных ордеров (прибыльных и зависших убыточных) при достижении в этих сериях определенного %-го перевеса уровня совокупного профита над совокупным убытком по отношению к текущему размеру депозита.
Возможно будут актуальны и здесь для ТС использующие различные безстоповые и математические модели алгоритмов (?).
http://forum.fxopen.ru/showthread.ph...=1#post1599870

[andref]

Видел советник на одном ресурсе советник-трайлинг, который работает на новостях ( наиболее эффективное применение) при этом умеет закрывать сделки частично при достижении определенного уровня ( к примеру из полного лота, закрывает часть) и полностью закрывает позицию, в случае разворота тренда. Так как ветка у нас посвященная этой теме- то выкладываю здесь. Может кому-то пригодиться( выложил два -обычный и навороченный)
Инструкция к стандарному

Вторая инструкция - к наворченному, о нем писал выше


Мега Профитер- это навороченный трал

[MaxZ]

Написана первая версия советника FXOpen.Trailing. В советник были реализованы не все предложенные идеи. Мне увиделось несколько других интересных решений! Советник в итоге получился громоздким (особенно по количеству настроек) и Я не стал нагружать его ещё больше.

Скачать советник FXOpen.Trailing можно в первом сообщение данной темы.

Также была переименована данная тема из "Разработки советника для сопровождения и модификации рыночных ордеров FXOpen.Trailing" в "FXOpen.Trailing - Советник для сопровождения и модификации рыночных ордеров". Не потеряйтесь!

- - - Добавлено - - -

Ах, да! Забыл самое главное. Принимаются предложения для советника FXOpen.Trailing версии 2!

- - - Добавлено - - -

Кстати, больше всего приглянулся Мне TrailingStop и TrailingProfit по индикатору ATR. Вот один из тестов (стейтмент в архиве, ТФ - M30, 4 знака):


FXOpen.Trailing_EURUSD_01.2013-05.2013.rar

Именно эти настройки, что приведены в стейтменте, вшиты в советник FXOpen.Trailing, что выложен в первом сообщении! Только необходимо TrailingTest выставить в true!