Обсуждение советника Tractor.

[MaxZ]

Здравствуйте.

Здесь предлагаю обсуждать всё, что касается советника Tractor. Советник выложен здесь. ТС, по которой работает советник, описана здесь. Предложения по ТС пишите, пожалуйста, также в тему, где она описана.

Здесь же обсуждаем результаты тестирования, моды (режимы) советника. Выкладываем сеты, стейты... С настройками можно так перемудрить, что советник будет торговать очень странно, но возможно и прибыльно!

ВНИМАНИЕ: на реал советника не ставьте, как и любого усреднителя. Сейчас для советника не самый удачный период на рынке. Нужно дорабатывать ТС. Также Я уже писал, что советник после переинициализции не подхватывает текущие магические номера ордеров, если только они не будут прописаны вручную в коде (именно так Я делал, когда ринулся на реал)!

С уважением, Максим З..

[MaxZ]

Посидев, покрутив параметры советника, Я заставил Tractor торговать в стиле знаменитого советника Buldozer. Также много ордеров в рынке, короткие цели, жёсткое усреднение... В общем крыша может поехать от такой торговли!

Если честно, Мне кажется Я немного перемудрил... Ведь советник открывает ещё больше ордеров и делает ещё больше прибыли!!

Даже есть тест. Плечо, кстати, изменил на 1:500. Валютная пара осталась той же: EUR/USD, период тестирования: 02.01.2012-30.06.2012 (да-да, Tractor преодолел май, на котором слил Мой реальный депозит ), депозит: 5 000, лот увеличивается с размером Equity, LotsExp = 1.6. И вот они результаты тестирования:



Стейт и сет-файл "BuldozerStyle" прилагаются!

Похвастаться правда нечем. На графике видны многочисленные сопли (просадки на пол депо), короткие цели (что делает тест в тестере малозначимым), низкие показатели отчёта... Но всё же Я был рад, что хоть в тестере стратегий, но советник преодолел май!!

Другие тесты советника Вы можете увидеть здесь и здесь.

ВНИМНИЕ: данный сет-файл корректно будет работать со второй версией советника Tractor, которую можно скачать здесь.

[slos]

Приветсвую! Наткнулся на трактор. Советник такого типа в сети не единственный. Мне они всегда нравились устойчивым ростом кривой депозита. Не нравятся постоянным увеличением разрыва между кривой депо и кривой наличия свободных средств (постоянным ростом груза просадки), который несомненно давит в течении длительного времени на психику трейдера.
Если честно, пытался разобраться по какому принципу он закрывает серии ордеров но потом плюнул и не стал ломать голову (в др. советниках с этим так же сложно разобраться). В конце концов это не важно, был бы профит!
Но может можно попробовать использовать следующий принцип закрытия серий ордеров(?):
Для этого правда необходимо чтобы риск в данной сове был больше 1. Это будет предполагать что по мере прироста депозита рост объема текущих прибыльных сделок будет превышать рост объема убыточных прежних сделок с меньшим торговым лотом. Правда и рост объема текущих убыточных сделок будет расти быстрее прибыльных старых (с меньшим лотом), но с ними советник будет разбираться потом ("В очередь с...ны дети!!!" Шутка, ха-ха!)
Возможно торговля советника станет более безопасной если автоматически, но не все подряд, а избирательно будут закрываться серии тех новых и тех старых сделок, которые подходят под следующие обязательные условия:
1) Величина размера лота закрываемых прибыльных сделок должна быть больше или равна величине торговых лотов закрываемых убыточных;
2) закрываются в первую очередь убыточные сделки наиболее удаленные не по времени, а от текущих ценовых котировок (у которого наибольший абсолютный убыток в пунктах а не в валюте депозита) Только после закрытия этих наиболее удаленных в пп сделок расчитывается квота для закрытия остальных, более ближних по уровням сделок к текущим котировкам;
3) Размер закрываемой при этом прибыли должен быть больше (но не равен) закрываемому убытку.
4) Достигаемая при этом разница между закрываемой суммированой прибылью и закрываемым суммируемым убытком, должна быть больше, или равна с допустимой разумной погрешностью, определенному проценту от текущего размера депозита. К примеру 1-3% (сделать эту величину изменяемой переменной в настройках) Вот только что брать за основу - размер депо или свободных средств (?) - на откуп специалисту.
(?)
p.s. Почему в 1-м условии имеется дополнение к величине размеров лота закрываемых убыточных и прибыльных сделок - "или равна" - по причине того, что после закрытия серии (или зачем далеко ходить - в самом начале работы советника) какое то время пока не позволит риск увеличить лот последующих новых сделок - будут одновременно появляться и потенциально прибыльные и потенциально убыточные сделки с одинаковыми торговыми лотами. Вопрос - как их потом закрывать?
Оставшиеся убыточные текущие сделки с равным лотом текущим только что закрытым прибыльным и не вошедшие в их число по причине 2-го, 3-го и 4-го условия их закрытия (квоты не хватило) - остаются ждать появления др. прибыльных с большим чем у них или равных им торговым лотом, нового превышения прибыли над убытками по выбранному нами принципу и размеру. И соответственно, как только эта разница достигает этой величины - автоматически закрывается новая серия прибыльных и убыточных ордеров, тех которые попадают в эту очередь.
Как то так.
А вообще я конечно не специалист в этих вопросах. И возможно "изобретаю велосипед". Одинаковые решения одинаковых проблем постоянно витают в тонких сферах, ждут своего часа и имеют склонность материализоваться в разных местах одновременно, чему примеров множество. А потом, пожалуйста, - "Караул, воруют!" Споры и суды по поводу авторских прав и присуждаемой Нобелевской премии (шутка).
Но по-моему должно прокатить (надеюсь).
p.s. Вспомнил - ну конечно же изобретаю велосипед! Попадались в сети по-крайней мере заказы на советники с подобными принципами закрытия пусть не совсем с моими деталями, но по общему уровню достигаемого профита - точно. Но возможно хотя бы какие детали и пригодятся (?)

[slos]

p.s. Вот надоело ждать когда просадка уменьшится и закрыл тест с 2003 по апрель 2007. (При тестировании - плечо 1:100 Начальное депо 10 000 центов или 100$, Начальный лот - минимальный 0.1 (1 цент за пп прибыли/убытка). Включил true где только можно. Риск уменьшил до 1.5.)
Согласитесь мало кто выдержит такую длительную постоянную просадку, если с этим не попытаться как то бороться.

А так - сама идея входов по этому советнику понравилась (респект!)

[Mik 2806]

И я случайно. Очень любопытно. Респект Макс

[Sanyok11]

Попадаются на форуме картинки с очень красивыми кривыми (тесты). Хочу поинтересоваться, бывают/бывали ли у кого подобные отрезки на микро счете в риал тайм, и можно ли добиться похожих результатов без применения мартин подхода?

[slos]

Такие красивые пока к сожалению - нет. Но надежда умирает последней! Поиски и разработки продолжаются.

[Mik 2806]

Такие красивые пока к сожалению - нет. Но надежда умирает последней! Поиски и разработки продолжаются.

Добавлю. К сожалению и на мартине не так часто

[slos]

Хотя - нет. Вот лидер красоты на тесте. Но это прикол, созданный на codebase с целью показать как можно наипать неискушенного в кодах обывателся такими красивыми кривыми на тесте. Он попросту видит будущие котировки в архиве и "классически" торгует почти без ошибок, продавая на хаях/покупая на лоях . Естественно на реале архива еще нет и будущие котировке он уже не видит. Так что не вздумайте туда его ставить!
ReverseSystemBEST.rar
Вот выдержка от его создателей:
"Обучающая сторона советника в том, что он подтверждает теорию:
- чем меньше таймфрэйм - тем больше прибыль;
- чем мельче ЗигЗаг (пареметр Pips в советнике) - тем больше прибыль;
- максимальная прибыль будет на наименьшем таймфрэйме с Pips = Spread + 1.
Практический смысл советника:
- предупреждение, что на MQL4 есть простой способ создания прибыльного советника для тестера.
Код получился более-менее лаконичным, при этом в нем реализованы двоичный поиск (самый быстрый) бара в HST-файле и самая компактная реализация ЗигЗага."

И если с первыми 3-мя выводами еще можно поспорить, то с последним, наверняка никто спорить после знакомства с этим "граалем" уже не будет! (имхо).
Интересно, кстати, было читать на др. форумах восторженные поначалу реплики и надежды связанные с этим советником, от заполучивших его через третьи руки и не читавших естественно предупреждения на его счет!...
Я по-крайне, мере нашел сперва его на одном из сайтов, вполне серьезно позиционирующего его как вполне реально торгующий продукт. Правда потом сразу заподозрил, что такой красоты в природе просто быть не может! Особенно когда залез потом в код и увидел там приставку к файлам "histiоry" - чуть ли не единственно знакомое и понятное мне там слово, (почему я его сразу и увидел(ха-ха)). После чего уже забил в поисковик отзывы о нем, в результате чего и узнал в конечном счете "где собака зарыта"!
- - - Добавлено - - -

p.s. Именно поэтому я чужим уже готовым советникам, особенно с закрытым кодом, и доверяю в меньшей степени, чем тем, которые создаются, к примеру - здесь, на наших, так сказать, глазах и с нашим же участием. Будь это участие связано с разработкой алгоритма, либо последующей его модернизацией при помощи вызывающего доверие специалиста (раз уж у самих на то мозгов не хватает)!

[Mik 2806]

... Я заставил Tractor торговать в стиле знаменитого советника Buldozer. Также много ордеров в рынке, короткие цели, жёсткое усреднение... В общем крыша может поехать от такой торговли!

День добрый! В ожидании модернизации Мартини, тоже решил оседлать Трактор.
Первые впечатления-прет хорошо, но руля и тормозов у него вроде нет ИМХО, или я их не нашел. Я к чему (без шуток). У Buldozerов, практически у всех, есть возможность, при необходимости, чтобы выжить, перейти на работу на полуавтомате(ну например меняя пипстеп, в двухсторонниках меняя объемы ордеров противоположных серий, ручное выставление ордеров ну и многое другое). Это раз. Ну и очень мало защитных механизмов от слива. Надеяться на точный вход (даже применив дополнительные фильтры) - все едино не решает проблему. Вероятность ошибки индикаторов очень велика. Конечно, можно сказать, что "ругать мы все мастера - предложи что нибудь" и вы будете 100% правы, но к сожалению, кроме замечаний ничего сказать не могу. Не кидайте тапком, может это все же пригодится вам в дальнейшем. Удачи вам

ЗЫ.... Если все же рули и тормоза в Тракторе есть, подскажите, плиз, какие и как ими пользоваться. В мануале об этом слабовато сказано. Заранее сасибо.

[slos]

Мне Мартини пока больше нравится и думаю в последствии его окончательного варианта для меня лично будет более чем достаточно в плане эксперимента с подобными совами. Но хотелось бы попробовать и этот вариант (Трактор) с теми принципами закрытия ордеров (периодического сбрасывания "балласта" зависших сделок) описанных мною выше.

[niksh]

Всем привет!
Два графика за август :трактор и мартини. Нач.депо-100$, lot-0.01, risk-0, lotexp-1.
По прибыли они одинаковы,но у трактора просадка-32% ,а у мартина -62.
Вот если бы эти сопли(средства) у трактора да вверх выше баланса как у мартина.По графикам
напрашивается естесственный вывод- о слиянии торговых систем.

[Sanyok11]

Всем привет!
Два графика за август :трактор и мартини. Нач.депо-100$, lot-0.01, risk-0, lotexp-0.
По прибыли они одинаковы,но у трактора просадка-32% ,а у мартина -62.
Вот если бы эти сопли(средства) у трактора да вверх выше баланса как у мартина.По графикам
напрашивается естесственный вывод- о слиянии торговых систем.

Хорошие картинки.

[Mik 2806]

Всем привет!
Два графика за август :трактор и мартини. Нач.депо-100$, lot-0.01, risk-0, lotexp-0.
По прибыли они одинаковы,но у трактора просадка-32% ,а у мартина -62.
Вот если бы эти сопли(средства) у трактора да вверх выше баланса как у мартина.По графикам
напрашивается естесственный вывод- о слиянии торговых систем.

Привет! Подозреваю, что сравнение некорректное ИМХО. Выложите сет к мартини. К нему вообще то малоприменима lotexp-0 Она совершенно нарушит логику сова ИМХО

[niksh]

StrategyTester_m5.rarпривет Мик!
Извини ошибка lotexp-1